Проверка качества прогноза от Совета Рынка

Аватар пользователя chuchueva

Пришло время глянуть на математику от Совета рынка, который с января 2013 года выкладывает в открытый доступ месячный прогнозы цен РСВ, в том числе по ценовым зонам. Причем СР не просто делает прогноз, а опирается на методику, которая на 9 страницах сложней всей моей диссертации. Из всей методики мне ясен только один абзац (и тот не без греха ибо написан с ошибками), касающийся прогноза, в частности в п. 3.3. сказано:

Для получения прогнозных значений параметра алгоритм прогнозирования самостоятельно выбирает одну из авторегрессионных моделей (с различным набором начальных параметров, с учётом/без учёта сезонности или дополнительных внешних факторов-регрессоров). Выбор производится на основе качества приближения модели к историческим данным, критерием выбора служит минимизация среднеквадратичной ошибки приближения. По выбранной модели строится прогнозные значения параметра на требуемый расчётный период.

Исходные данные

Итак, скачав на сайте СР pdf-отчеты за январь, февраль, март, апрель и май 2013 года, вытащив из файла вручную прогноз цены РСВ на продажу по ценовым зонам, умножив его на соответствующий коэффициент, мы получили месячный прогноз цены РСВ на покупку по ценовым зонам. Ура!

Далее, Математическое бюро ежемесячно в те же сроки (до 20 числа предыдущего месяца) делает почасовой прогноз цен РСВ на покупку по ценовым зонам в своем пакете прогнозов показателей ОРЭМ. Эти почасовые прогнозы мы взвесили по соответствующим прогнозным почасовым объемам (ибо мы их тоже прогнозируем), так чтобы получить цифру, аналогичную цифре СР. Теперь нам есть, чего сравнить!

Сравнение точности прогнозирования Совета рынка и Математического бюро

Первая ценовая зона

Сравнение прогнозов по первой ценовой зоне представлено на графике. Факт за апрель рассчитан до 23.04.2013.

Прогнозы СР и Математического бюро по первой ценовой зоне

Мы видим, что прогноз СР и МБ колеблется вокруг фактических значений. При этом средняя ошибка (MAE) СР = 38 Руб/МВт.ч (что составляет 3,75%), а аналогичная средняя ошибка МБ = 36 Руб/МВт.ч (что составляет 3,58%). Цифры в общем-то похожие, но все равно Математическое бюро точнее!

Вторая ценовая зона

Сравнение прогнозов по второй ценовой зоне представлено на графике. Факт за апрель рассчитан до 23.04.2013.

Прогнозы СР и Математического бюро по второй ценовой

По второй ценовой у СР дела совсем плохи! Ну просто отвратительны! Ошибка (MAE) СР = 122 Руб/МВт.ч (15,52%), что является неприличной цифрой при использовании авторегрессионных моделей! При этом ошибка МБ = 29 Руб/МВт.ч (3,70%), что доказывает в среднем одинаковую эффективность разработанной нами модели для месячного прогнозирования как цен РСВ в первой, так и во второй ценовых зонах.

Резюме

Не могу не отметить следующее.

  1. Громоздкость, неясность и очевидную неэффективность методики прогнозирования от СР.
  2. Высокую и стабильную эффективность разработанных прогнозов от Математического бюро.
  3. Приятные для нас результаты сравнения!
Для добавления комментариев войдите или зарегистрируйтесь
249

2010 - 2018 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна