Завершаю рассмотрение одной из наиболее популярных моделей прогнозирования временных рядов ARIMAX.
Последние записи в блоге
Представляем вашему вниманию наш ежемесячный отчет о точности прогнозирования торговых графиков и цен РСВ из пакета прогнозов показателей ОРЭМ за апрель 2012 года.
Продолжаю рассматривать известную модель прогнозирования временных рядов.
Продолжаю рассматривать нюансы одной из самых популярных моделей прогнозирования ARIMAX.
Представляем вашему вниманию наш ежемесячный отчет о точности прогнозирования торговых графиков и цен РСВ из пакета прогнозов показателей ОРЭМ за март 2012 года.
Слова авторегрессия проинтегрированного скользящего среднего расширенная (АРПССР) их английский аналог auto regression integrated moving average extended (ARIMAX) некогда вызывали у меня страх и неприязнь. В четырех записях я сделаю пояснения о каждой части модели: авторегрессия, скользящее среднее, интегрирование, расширение модели.
Вчера, 20 марта 2012, после более чем четырехлетнего труда над диссертацией она была успешно защищена в ученом совете при МГТУ им Баумана. Отныне я являюсь кандидатом технических наук.