Слова авторегрессия проинтегрированного скользящего среднего расширенная (АРПССР) их английский аналог auto regression integrated moving average extended (ARIMAX) некогда вызывали у меня страх и неприязнь. В четырех записях я сделаю пояснения о каждой части модели: авторегрессия, скользящее среднее, интегрирование, расширение модели.
В записи рассмотрены два вида прогнозирования: экспертное и формализованное. Для каждого вида прогнозирования перечислены методы и модели прогнозирования. Приведены ссылка на статью по повышению точности экспертного прогнозирования, кратко описан консенсус-прогноз.
Модель экстраполяции временных рядов по выборке максимального подобия
Ирина Чучуева, 1.11.2011
В статье предложена новая модель экстраполяции временных рядов по выборке максимального подобия. Приводится описание модели, а также алгоритм решения задачи ее идентификации. Оценка эффективности модели экстраполяции проведена на временных рядах энергопотребления и цен на электроэнергию.
