Представляем вашему вниманию наш ежемесячный отчет о точности прогнозирования торговых графиков и цен РСВ из пакета прогнозов показателей ОРЭМ за апрель 2012 года.

Продолжаю рассматривать нюансы одной из самых популярных моделей прогнозирования ARIMAX.

Слова авторегрессия проинтегрированного скользящего среднего расширенная (АРПССР) их английский аналог auto regression integrated moving average extended (ARIMAX) некогда вызывали у меня страх и неприязнь. В четырех записях я сделаю пояснения о каждой части модели: авторегрессия, скользящее среднее, интегрирование, расширение модели.