Продолжаем рассматривать результаты прогнозирования индексов хабов на два месяца вперед от текущего с целью поддержки принятия решений по фьючерсным сделкам.
Просмотрев предыдущие записи, обнаружила один нюанс, который, на мой взгляд, требует дополнительной оговорки. Речь идет о точности прогнозирования и ошибке прогнозирования.
Продолжаем рассмотрение алгоритмов и результатов прогнозирования индексов хабов, в очередной записи рассмотрим часть боевых результатов и приведем оценки их точности.
В предыдущей записи я познакомила наших читателей с постановкой задачи на прогнозирование индексов хабов. Теперь же я представляю вашему вниманию результаты тестового прогнозирования.
Прошедшей весной к нам обратился трейдер с вопросом о прогнозировании индексов хабов для торговли фьючерсами. Такой вид прогнозов не являются частью пакета прогнозов показателей ОРЭМ, однако он интересует трейдеров, активно работающих с финансовыми инструментами на энергорынке.
