Разница между VAR моделями и моделями с экзогенными переменными

2 сообщения / 0 новых
Последнее сообщение
Разница между VAR моделями и моделями с экзогенными переменными

Здравствуйте. 

 

Подскажите в чем отличие между VAR моделями и их семейством для мультивариативного прогнозирования от моделей где можно добавлять экзогенные перменные типа ARIMAX?  Ведь получается, что и в VAR моделях дополнительные временные ряды равносильны экзогенным переменным или не так? 

Добрый день! Прошу прощения

Добрый день! Прошу прощения за поздний ответ.

Совершенно верно: VAR модели — это та же самая авторегрессия, а потому дополнительные внешние переменные будут равносильны экзогенным переменным простой AR модели.

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

2010 - 2018 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна