Расчёт распределения весов в гибридной модели прогнозирования

2 сообщения / 0 новых
Последнее сообщение
Расчёт распределения весов в гибридной модели прогнозирования

Всем доброго времени года! Есть 10 моделей прогнозирования? которые считают прогноз. Далее исходя из обратной доли их ошибок (т.е чем ниже ошибка тем с большей долей будут взяты значения по данной модели для проноза) расчитываестя средневзвешанный прогноз. Вопрос как расчиать данную обратную долю весов для каждой модели?

Добрый день! Вы, по сути,

Добрый день! Вы, по сути, строите консенсус-прогноз. Его можно получить просто — среднее значение всех 10 исходных прогнозов. Или сложно — для каждого прогноза считать весовой коэффициент.

Во втором случае можно использовать линейную регрессию
Факт = a1 * Прогноз1 + a2 * Прогноз2 + ... a10 * Прогноз10 + а0.

Коэффициенты найти удобно методом наименьших квадратов — это просто, быстро и эффективно.

По опыту аналогичных расчетов скажу, что использование весовых коэффициентов даст результат примерно такой же точности как и простое среднее значение. Можете попробовать и убедиться сами.

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

2010 - 2018 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна