Прогноз для Forex

14 сообщений / 0 новых
Последнее сообщение
Прогноз для Forex

Работаю на Forex. Заинтересовался вашми алгоритмами прогнозирования. Скажите, вы пробовали прогнозировать валютные пары?

Добрый день!

Добрый день!

К нам уже насчет валютных пар обращались. Еще в 2009 году на старой версии модели я делала расчет, ошибка прогнозирования валютной пары GBP/USD (www.forex.com) – 0.64%. У меня есть, во-первых, результаты эти в файлах (нужно поискать), если вам интересно, во-вторых, можно для интереса попробовать прогнозировать на модели от 2012 года, то есть текущей модификации, которая сложнее и на других рядах показывает более точный результат.

Вам это интересно? Вы в чем прогнозируете пары эти: какие модели используете?

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

да, Ирина, было б очень

да, Ирина, было б очень интересно взглянуть на численные результаты, буду ждать файла.

Даниил,

Даниил,

нашла свои результаты прошлые. Прогноз почасовой валютной пары USD/GBP выполнялся на сутки вперед (на 24 значения вперед) внутри 2-х лет - 2008 и 2009. Результаты получены в декабре 2009 года. Думаю, что почти наверняка смогу повысить точность этого прогноза, но на это нужно время. Если вы поделитесь с нами своими задачами, опытом и примерами, то, конечно, я потрачу время и сделаю прогноз текущего, например, года на новой модификации модели... А так, Даниил, прогноз валютных пар и вообще биржевых индексов - не наш профиль. Ради эксперимента лишь мне не интересно этим заниматься.

Рассчитываю на ваше понимание.

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

Ирина, спасибо за данные.

Ирина, спасибо за данные.

Я посмотрел, пока мне кажется, что эта точность недостаточная для торговли на Forex. Ваш прогноз имеет ошибку среднюю более 100 пунктов и торговать по таким прогнозам не получится. Для трейдера интересно знать, где будет точка разворота и на сколько пунктов потом цена пройдёт в одну сторону. Чтобы было ещё яснее, скажу, что трейдер, делающий в день 50 пунктов – успешный трейдер. Возможно для первого опыта или вашей научной работы это отличная точность, а вот для работы на бирже нет. К сожалению, но мне все равно было интересно познакомится с результатами. Всё ж над биржевыми графиками думало достаточно много людей, математики тоже попадались, причём успешно торговавшие. На сегодняшний день считается, что по индикаторам реальнее работать, чем по экстраполяции.

Уважаемый Даниил,

Уважаемый Даниил,

мы решили вашу оценку проверить и написали о ней в самый посещаемый форум о Форексе вот здесь. Нам ничего про точность не сказали, а дали знать, что само по себе прогнозирование там не очень нужно и для работы нужна разработка АТС, а это не наш профиль.

Напишите, чего вы на сей счет думаете?

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

Ирина, спасибо за ответ.

Ирина, спасибо за ответ. Правда, нам надо писать именно АТС, но она пишется сложно: там и нюансы рынка нужно учитывать, и прогнозы по валютным парам учитывать, кроме того, там есть что-то типа оптимизации, когда делается не прогноз цены, а прогноз финансового результата в целом...

Они там на форуме ссылки ваши удалили, потому что там нельзя ссылков публиковать, так что как-то никто и не смог там оценить качество, но мне кажется, что маловато этого для того, чтобы алгоритм ваш включать в АТС. Надо, чтобы точнее было!

Даниил,

Даниил,

и вам спасибо за поднятый вопрос. Мы, по крайней мере, теперь пониманием, что нам в эту область соваться вовсе не стоит, потому что один прогноз там не нужен. Хоть вот нам там и написали, что, мол, пробуйте, но для нас прогнозирование на Forex область непрофильная и заниматься разработкой АТС мы вовсе не планируем, хотя, кто знает, может когда-то кривая выведет... Но мы теперь будет иметь, пусть краткое, но представление об этом секторе.

А если вы дальше собираетесь для своей АТС искать алгоритмы прогнозирования эффективные и удобные, то делитесь, пожалуйста, с нами, потому что алгоритмы прогнозирования составляют наш громадный интерес!

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

Ирина,

вас несколько неверно информировали. Тот форум может быть и самый посещаемый, но уровень компетентности интернет-ресурса как правило обратно пропорционален уровню посещаемости :). Поэтому позволю себе продолжить тему. Основой трейдинга действительно является именно точность прогнозирования. Всё остальное (разработка АТС и т.п.) это вопросы технической реализации, которые принципиальных затруднений не вызывают.

Вот только точность нужно считать не относительно нуля, а относительно недавних значений цен. Проще говоря, из исходного графика нужно удалить "постоянную составляющую", а потом уже прогнозировать. Прогноз абсолютных значений цен не имеет практического смысла, поскольку прибыль/убыток образуется от разности цен, а не от их абсолютного значения. Необходим прогноз изменений цен с горизонтом совершения сделок. В таких условиях 0,64% превращается в цифры совсем другого порядка.

Упрощенный пример. Допустим, мы будем совершать сделки 1 раз в сутки. Допустим, за прошедшие сутки цена выросла с 1,5400 до 1,5500. Мы предполагаем, что за будущие сутки цена совершит аналогичное движение и вырастет с 1,5500 до 1,5600. Поэтому сейчас мы совершаем покупку по цене 1,5500 и предполагаем через сутки совершить продажу по цене 1,5600. Если цена вырастет до 1,5700, то ошибка прогноза составит +100%, но это ошибка в прибыльную сторону. Если цена пойдет в противоположную сторону и упадет до 1,5400, то ошибка составит -200%, и вместо предполагаемой прибыли мы получим убыток такой же величины. Главным является прогноз величины изменения, а не точного времени, когда оно будет достигнуто.

В итоге для оценки прогноза можно суммировать результаты (в пунктах) некоторого статистически значимого количества сделок. Эта сумма должна быть положительной, т.е. смещена в сторону прибыли. Решающее значение имеет не величина смещения, а его устойчивость, т.е. оно должно оставаться преимущественно положительным при движении интервала оценки по оси времени. Устойчивый положительный результат говорит о том, что можно выбирать яхту и домик у моря ))) Но надо сразу предупредить, что лучшие умы человечества пытаются прогнозировать поведение цен уже не один десяток лет, и это мало кому удавалось :) Причина в том, что поведение цены имеет большую долю случайности.

Достаточно правдоподобно цена описывается в терминах нелинейной динамики, как объект, не имеющий постоянных и явно выраженных аттракторов.

Если вы захотите проверить работу вашей модели с такими поправками, будет интересно это обсудить. Для компетентной оценки ваших трудов могу порекомендовать blog.tradersclub.biz, правда на новичков там смотрят сильно свысока.

Спасибо! Очень интересно!

Уважаемый Мигель де Сервантес :-))) (ник отличный!)

Большое вам спасибо за такое ясное и простое пояснение. На самом деле именно это и хотелось выяснить, когда мы пробовать смотреть на эти цифры!

В настоящее время мы сконцентрированы на основной нашей теме - прогноз цен на электроэнергию и энергопотребление. Но, не исключено, что у нас дойдут руки до исследований в области Forex, то я к вам напрямую обращусь. Тут наш интерес лежит менее в практической плоскости, более в теоретической. До этого не всегда доходят руки, но иногда все же доходят!

Я попрошу Сергея, чтобы он разметку вашего сообщения по возможности поправил и читабельность повысилась :-)))

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

P.S.

В режиме HTML абзацы почему-то не распознаются.

Добрый день Ирина.

Добрый день Ирина.

 

Кружной дорогой добрался до Вашего сайта и до этой темы. Было интересно поиграться пару часов с Вашим предсказанием цены и хотя в прямую этот подход все-таки использовать нельзя (слишком велика ошибка), у него возможно есть приложение. Ну я конечно же имею ввиду не то что в алгоритме есть рациональное зерно, а то, что этот алгоритм возможно имеет некоторое применение в области предсказания временных рядов в финансах.

На основе этого ограниченног эксперимента сказать с уверенностью нельзя, надо посмотреть на результаты работы алгоритма с другими временными промежутками и другими инструментами. Я не знаю, сохранился ли у Вас сам алгоритм/программа, так как дискуссия состоялась некоторое время назад. Но если сохранилась - можно попросить Вас прогнать его на других данных? Текущий вариант сделан на 2008/09, для GBP/USD, было бы интересно посмотреть на результаты работы (если Вас не затруднит) для следующих пар:

EUR/USD             http://www.forextester.com/data/files/EURUSD.zip

USD/JPY              http://www.forextester.com/data/files/USDJPY.zip

EUR/GBP             http://www.forextester.com/data/files/EURGBP.zip

GBP/USD             http://www.forextester.com/data/files/GBPUSD.zip

В архивах данные Open/High/Low/Close  для 2001/2013 – я не знаю какая точность нужна вашему алгоритму, поэтому дал ссылки для минутных цен, если нужна большая или меньшая точность – скажите, я либо найду новые либо преобразую  эти. И не обязательно для всего промежутка 2001-2013, хотя бы 2009-2013 (хотя конечно если не проблема – было бы интересно посмотреть на весь период).

Единственно – просьба не менять алгоритм и параметры, прогнать его точно в том же виде как вы получили результаты выше. Иначе чистота эксперимента будет наружена и будет невозможно сказать, есть ли смысл копать дальше.  И опять же, если возможно, результат в том же формате что и выше – будет проще стравливать его моему оценочному алгоритму, хотя конечно я всегда могу в экселе формат подправить.

Если результаты будут удовлетворительными – то можно будет поиграть с оптимизацией, более качественными данными  итд. И  если результаты выйдут приличными – можно будет начать полноценное взаимовыгодное сотрудничество. Я надеюсь я не сильно напрягаю Вас своими просьбами , все таки может получиться интересный проект в результате. И если не секрет  -  как алгоритм использовали (без деталей конечно)?

С уважением, Юрий

Добрый день! Спасибо за

Добрый день! Спасибо за интерес к нашему сайту и данной дискуссии.

Однако надобно заметить, что Математическое бюро работает на временных рядах рынка электроэнергии и мощности. Нам не интересно заниматься Forex'ом. Расчет, о котором шла речь выше, был сделан несколько лет назад в качестве пробного эксперимента с единственной целью: если результат будет интересным, то включить его диссертацию. И более к расчету на Forex мы не возвращались.

Мы можем сделать разные расчеты, в том числе не только на моей модели, но и на других, так как у нас их целый "парк", но все это в виде консалтинга. Не уверена, что вам это интересно.

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

Добрый день Ирина

Добрый день Ирина

 

Если модель подтвердится как работающая, то с удовольствием купил бы ее или арендовал, с этим проблем нет. Даже в том виде в котором она сейчас, с возможностью покупать консультационные услуги позже для ее оптимизации. Либо на других условиях - возможностей договориться много, был бы предмет договора :).

 

Проект потенциально интересный, поэтому я готов вкладываться. Хотя я уже несколько лет этим рынком не занимаюсь (сложный и обмано-емкий рынок, хотя жить можно если знаешь что делаешь), Ваши результаты заставили меня снова достать старые модели и поиграться с данными, и в итоге я я получил почти то, что хотел. Но почти, остался серьезный риск что в комбинации Ваша и моя модель делает достаточно серьезные over-fitting и не жизнеспособны. Поэтому мне интересны результаты именно этой (100% этой) модели с новыми данными - в Вашей модели есть некоторое уникальное свойство, которое я видел до сих пор очень редко, так что пока другие модели не интересны (просто моделей у меня свой маленький зоопарк :). И это свойство - это не аккуратность предсказания цены (в которой, как правильно указали в дискуссии выше, ошибка слишком высока для практических целей), а нечто другое, что я использую не самым обычным способом в своей модели.

 

Поэтому если у вас сохранилась модель и получить новые результаты с новыми данными не составит большого труда - то у нас есть шанс продвинуться к формальному договору и сотрудничеству. Если же модели утеряны - то наверное нет смысла начинать заниматься этим с нуля, потому что а) мне интересна именно эта модель и б) возможно что результаты которые показала модель просто случайность (хотя и редкая).

 

С уважением,

Юрий

2010 - 2018 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна