GARCH

3 сообщения / 0 новых
Последнее сообщение
GARCH

Добрый день!

 

Никак не пойму, как реализовывать алгоритм GARCH. По формуле отсюда, например: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3...

 

Откуда взять ряд ошибок? Как получить ряд сигма в квадрате?

 

Спасибо.

Добрый день! Понимаю ваш

Добрый день! Понимаю ваш вопрос, сама когда впервые столкнулась с этой моделью, не могла понять чего куда и откуда.

Лучший материал, в котором поясняется именно суть вопроса это мануал matlab о GARCH. На страницах 1-2...1-9 даны все основные пояснения. Думаю, что станет понятнее. Кроме того, можете посмотреть примеры Estimating, simulating, and forecasting with GARCH models.

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

Спасибо!

Спасибо!

2010 - 2018 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна