Экзогенные переменные в VAR моделях

6 сообщений / 0 новых
Последнее сообщение
Экзогенные переменные в VAR моделях

Всем доброго времени года!

 

Скажите возможно ли в VAR моделях прогнозировать 2 временных ряда при включение в модель по одной экзогенной переменной для этих рядов? 

Добрый день!

Добрый день!

Формулу напишите, непонятен вопрос: у вас одна модель на два ряда? или две модели на два ряда?

И VAR расшифруйте, а то я знаю по крайней мере две версии расшифровки: Vector Auto Regression и Value-At-Risk

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

VAR - векторная авторегрессия

VAR - векторная авторегрессия. Одна модель на два ряда, конкретной формулы нет. 

Я поняла, напишу так:

Я поняла, напишу так:
[Y1 Y2] = A * [X1 X2 X3 ... Xn];

Я думаю, что посчитать коэффициенты А можно. Вопрос в другом: есть ли реальный смысл в том, чтобы громоздить модель? Проще ведь сделать две модели на каждую переменную. Любое математическое усложенение модели должно быть подкреплено логичным и ясным пояснением. Иначе простое жанглирование цифрами может занять много времени, а результат может быть очень жиденьким.

Почитайте Нейт Сильвер «Сигнал и шум».

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

Здравствуйте, на практике

Здравствуйте, на практике задача заключается в том, что есть два товара продажи которых взаимозависимы, но также продажи этих товаров зависят от цен на эти товары, вот поэтому хотел узнать возможен ли такой вариант в моделях векторной авторегрессии.

Во-первых, если Y1 зависит от

Во-первых, если Y1 зависит от Y2, то, вероятно, самое — правильное определить эту зависимость напрямую: Y1 = f(Y2).

Во-вторых, в формуле [Y1 Y2] = A * [X1 X2 X3 ... Xn] результирующая матрица A будет содержать отдельные столбцы/сроки для Y1 и Y2. Сами значения A, как я понимаю, не покажут зависимости Y1 от Y2 и не смогут ее учесть. В некотором смысле, в такой постановке задачи, две переменные насильно склеили без учета их реальной взаимосвязи.

----------------------
Ирина Чучуева,
команда Математического бюро

2010 - 2018 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна