Прогнозирование индексов хабов: результаты боевого прогнозирования за март, апрель и май 2012 года

Аватар пользователя chuchueva

В двух предыдущих записях я подробно рассмотрела постановку задачи прогнозирования индексов хабов, а также результаты тестового прогноза, которые были получены одновременно с формированием модели прогнозирования. Теперь же пришло время оценить точность прогноза на март, апрель и май 2012 года. Напомним, что данное прогнозирование выполнялось в середине марта 2012 года, так что только по окончанию мая мы смогли провести оценку точности прогнозирования. Именно поэтому мы называем такой прогноз боевым, то есть выполненным в реальных условиях.

Результаты боевого прогнозирования в данной записи представлены аналогичным образом, как и результаты тестового прогнозирования.

Результаты боевого прогнозирования индекса хаба Центра

При фактических значения индекса хаба Центра до 15.02.2012 года был выполнен прогноз на март и апрель 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 1.

Результаты прогнозирования индекса хаба Центра на март и апрель 2012

Рис 1.
Прогноз индекса хаба Центра на март и апрель 2012: сравнение с фактом.

Мы видим, что ошибка прогноза MAPE в марте 2012 составила 7.55% (MAE = 66.09 руб/МВт.ч), а в апреле составила 6.49% (MAE = 58.85 руб/МВт.ч). Средняя же ошибка прогнозирования (усредненная за два месяца) составила 7.03% (62.53 Руб/МВт.ч).

При фактических значения индекса хаба Центра до 15.03.2012 года был выполнен прогноз на апрель и май 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 2.

Результаты прогнозирования индекса хаба Центра на апрель и май 2012

Рис 2.
Прогноз индекса хаба Центра на апрель и май 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в апреле 2012 составила 5.59% (51.47 руб/МВт.ч), а в мае 2012 составила 7.69% (67.77 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 6.66% (59.75 Руб/МВт.ч).

Результаты боевого прогнозирования индекса хаба Западной Сибири

При фактических значения индекса хаба Западной Сибири до 15.02.2012 года был выполнен прогноз на март и апрель 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 3.

Результаты прогнозирования индекса хаба Западной Сибири на март и апрель 2012

Рис 3.
Прогноз индекса хаба Западной Сибири на март и апрель 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в марте 2012 составила 5.34% (36.75 руб/МВт.ч), а в апреле 2012 составила 11.58% (80.15 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 8.41% (58.10 Руб/МВт.ч).

И, наконец, при фактических значениях индекса хаба Западной Сибири до 15.03.2012 года был выполнен прогноз на апрель и май 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 4.

Результаты прогнозирования индекса хаба Западной Сибири на март и апрель 2012

Рис 4.
Прогноз индекса хаба Западной Сибири на апрель и май 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в апреле 2012 составила 5.85% (40.61 руб/МВт.ч), а в мае 2012 составила 13.93% (89.98 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 9.69% (65.70 Руб/МВт.ч).

Резюме

На основании полученных оценок результатов прогнозирования можно заключить, что созданные модели прогнозирования адекватны.

В результате тестового прогнозирования мы получили, что для индекса хаба Центра средняя ошибка на два месяца вперед составляет около 8% (~ 69 руб/МВт.ч). По итогам боевого прогнозирования на март, апрель и май мы видим, что средняя ошибка оказалась чуть ниже и составила около 7% (~61 руб/МВт.ч). Таким образом, можно заключить, что модель для индекса Центра адекватна и может использоваться на ежедневной основе для формирования долгосрочного прогноза.

Аналогичная оценка точности прогнозирования для индекса хаба Западной Сибири в тестовом периоде составляет около 11% (~ 70 руб/МВт.ч). По итогам боевого прогнозирования на март, апрель и май средняя ошибка оказалась снова несколько ниже и составила около 9% (~62 руб/МВт.ч). То есть в целом модель для индекса Западной Сибири адекватна, однако ее точность может оказаться недостаточной для ежедневного прогнозирования. Однако низкая точность прогнозирования индекса Западной Сибири в сравнении с высокой точностью прогнозирования индекса Центра обуславливается главным образом сложной структурой временного ряда сибирских цен. Как следствие, и в краткосрочном прогнозировании, и в долгосрочном точность прогноза сибирских цен РСВ и индексов оказывается ниже европейских, то есть расположенных в первой ценовой зоне.

Для добавления комментариев войдите или зарегистрируйтесь

2010 - 2018 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна