Прогнозирование индексов хабов для работы с фьючерсами на ОРЭМ: результаты тестового прогнозирования

Аватар пользователя chuchueva

Пояснение относительно горизонтов прогнозирования

В связи с тем, что задача прогнозирования индексов хабов эта была поставлена в конце марта 2012 года, то тестовым периодом был выбран период с октября 2011 года по март 2012 года включительно. Представляю вашему вниманию полученные за этот период результаты. В том же марте был сделан прогноз на апрель, май, а далее, с течением времени, мы прогнозировали июнь, июль и август 2012 года. Эти результаты мы называем боевыми, то есть полученными в реальном времени, — о них я напишу в следующей записи нашего блога.

Выполняя тестовое прогнозирование на октябрь, мы использовали фактические данные по индексам хабов до 15 октября 2011 года, и на основании этих данных формировали суточный прогноз на ноябрь и декабрь 2011 года. Далее, аналогичным образом, используя в модели данные до 15 ноября 2011 года, мы выполняли суточный прогноз на декабрь 2011 года и январь 2012 года и т.д., то есть всякий раз прогнозировали на два месяца вперед от текущего.

Результаты тестового прогнозирования индекса хаба Центра

При фактических значения индекса хаба Центра до 15.10.2011 года был выполнен прогноз на ноябрь и декабрь 2011 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 1.

Результаты прогнозирования индекса хаба Центра на ноябрь и декабрь 2011

Рис 1.
Прогноз индекса хаба Центра на ноябрь и декабрь 2011: сравнение с фактом.

Мы видим, что ошибка прогноза MAPE в ноябре 2011 составила 9.06% (MAE = 80.10 руб/МВт.ч), а в декабре составила 9.75% (MAE = 82.87 руб/МВт.ч). Средняя же ошибка прогнозирования (усредненная за два месяца) составила 9.41% (81.51 Руб/МВт.ч).

При фактических значения индекса хаба Центра до 15.11.2011 года был выполнен прогноз на декабрь 2011 и январь 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 2.

Результаты прогнозирования индекса хаба Центра на декабрь 2011 и январь 2012

Рис 2.
Прогноз индекса хаба Центра на декабрь 2011 и январь 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в декабре 2011 составила 8.83% (74.24 руб/МВт.ч), а в январе 2012 составила 6.62% (55.17 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 7.72% (64.71 Руб/МВт.ч).

При фактических значения индекса хаба Центра до 15.12.2011 года был выполнен прогноз на январь и февраль 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 3.

Результаты прогнозирования индекса хаба Центра на январь и февраль 2012

Рис 3.
Прогноз индекса хаба Центра на январь и февраль 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в январе 2012 составила 8.06% (68.75 руб/МВт.ч), а в феврале 2012 составила 7.52% (68.04 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 7.80% (68.41 Руб/МВт.ч).

При фактических значения индекса хаба Центра до 15.01.2012 года был выполнен прогноз на февраль и март 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 4.

Результаты прогнозирования индекса хаба Центра на февраль и март 2012

Рис 4.
Прогноз индекса хаба Центра на февраль и март 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в феврале 2012 составила 7.08% (64.42 руб/МВт.ч), а в марте 2012 составила 6.72% (58.49 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 6.98% (61.35 Руб/МВт.ч).

Таким образом, мы видим, что средняя ошибка прогноза индекса хаба Центра на два месяца вперед составляет около 8% (~ 69 руб/МВт.ч). Все значения, включая прогнозные и фактические, можно посмотреть в файле с результатами прогнозирования по индексу хаба Центра.

Результаты тестового прогнозирования индекса хаба Западной Сибири

При фактических значения индекса хаба Западной Сибири до 15.10.2011 года был выполнен прогноз на ноябрь и декабрь 2011 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 5.

Результаты прогнозирования индекса хаба Западной Сибири на ноябрь и декабрь 2011

Рис 5.
Прогноз индекса хаба Западной Сибири на ноябрь и декабрь 2011: сравнение с фактом.

Мы видим, что ошибка прогноза MAPE в ноябре 2011 составила 10.64% (MAE = 64.97 руб/МВт.ч), а в декабре составила 16.79% (MAE = 113.35 руб/МВт.ч). Средняя же ошибка прогнозирования (усредненная за два месяца) составила 13.77% (89.56 Руб/МВт.ч).

При фактических значения индекса хаба Западной Сибири до 15.11.2011 года был выполнен прогноз на декабрь 2011 и январь 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 6.

Результаты прогнозирования индекса хаба Западной Сибири на декабрь 2011 и январь 2012

Рис 6.
Прогноз индекса хаба Западной Сибири на декабрь 2011 и январь 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в декабре 2011 составила 10.17% (67.86 руб/МВт.ч), а в январе 2012 составила 11.40% (75.02 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 10.79% (71.44 Руб/МВт.ч).

При фактических значения индекса хаба Западной Сибири до 15.12.2011 года был выполнен прогноз на январь и февраль 2012 года. Результаты прогнозирования представлены на рисунке 7.

Результаты прогнозирования индекса хаба Западной Сибири на январь и февраль 2012

Рис 7.
Прогноз индекса хаба Западной Сибири на январь и февраль 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в январе 2012 составила 11.12% (70.66 руб/МВт.ч), а в феврале 2012 составила 9.35% (60.16 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 10.26% (65.59 Руб/МВт.ч).

При фактических значения индекса хаба Западной Сибири до 15.01.2012 года был выполнен прогноз на февраль и март 2012 года. Результаты прогнозирования приведены на рисунке 8.

Результаты прогнозирования индекса хаба Западной Сибири на январь и февраль 2012

Рис 8.
Прогноз индекса хаба Западной Сибири на февраль и март 2012: сравнение с фактом.

Ошибка прогноза в феврале 2012 составила 8.00% (51.40 руб/МВт.ч), а в марте 2012 составила 12.85% (87.56 руб/МВт.ч). Средняя ошибка прогнозирования за два месяца составила 10.78% (71.55 Руб/МВт.ч).

Таким образом, мы видим, что средняя ошибка прогноза на два месяца вперед составляет около 11% (~ 70 руб/МВт.ч). Все значения, включая прогнозные и фактические, можно посмотреть в файле с результатами прогнозирования по индексу хаба Западной Сибири.

Резюме

Тестовое прогнозирование является лишь проверочным, на котором тестируется впервые разработанная модель прогнозирования. Проведенное тестовое прогнозирование показывает, что индекс Центра — суточный временной ряд куда более регулярный, без резких всплесков, с довольно четкими недельными периодами. Следовательно, точность прогнозирования такого ряда оказалась выше, чем другого временного ряда — индекса хаба Западной Сибири.

Теперь нам важно посмотреть, как на деле показала себя созданная и протестированная модель. В следующей записи я представлю результаты прогнозирования с марта по май 2012 года включительно и индексу хаба Центра и Западной Сибири, а также результаты регулярного прогнозирования за период с июня по август 2012 года для индекса хаба Центра и Урала. Наш клиент высказал желание поменять сибирский индекс на более для него интересный — индекс Урала.

Для добавления комментариев войдите или зарегистрируйтесь

2010 - 2018 © Математическое бюро

Все права защищены в соответствии с законодательством РФ

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт обязательна